Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych 

Seminarium poświęcone jest funkcjonowaniu wybranych segmentów rynku kapitałowego, pieniężnego oraz ubezpieczeniowego. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych, konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych, oceny efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także prognozowania koniunktury, kursów walutowych oraz stóp procentowych.

Przykładowe tematy prac magisterskich: 

1. Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne.
2. Wykorzystanie analizy głównych składowych do oceny kondycji finansowej spółek z sektora spożywczego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Szacunki wartości zagrożonej dla portfela papierów wartościowych.
4. Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych.
5. Zależność cena-wolumen na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Wpływ podziału akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na ich ceny, 1994-2016.
7. Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2016.
8. Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wybranych krajów rozwiniętych.
9. Wycena kontraktów terminowych na WIG 20.
10. Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce.
11. Wycena jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych w Polsce.
12. Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych (banków) w Polsce za pomocą metody DEA.
13. Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali.
14. Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na londyńskim rynku międzybankowym).
15. Parytet stóp procentowych w Polsce i wybranych krajach rozwiniętych.
16. Krótkookresowa prognoza koniunktury na podstawie struktury terminowej stóp procentowych.
17. Efekt współzależności i zarażania na rynkach finansowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
18. Składowe spredu bid-ask na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
19. Czy metale szlachetne są bezpiecznymi przystaniami dla polskich akcji i obligacji?
20. OPEC czy nie OPEC? Kto dyktuje światowe ceny ropy naftowej.