VII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 29-31.05.2017

---

Program Konferencji

„Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej”

 

Poniedziałek, 29.05.2017 roku

11.30 - 19.00        Rejestracja uczestników konferencji

13.45 - 14.45        Obiad

14.45 - 15.00        Otwarcie konferencji

15.00 - 16.40        Sesja I plenarna

• Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa: Wskaźniki finansowe a obecność kobiet w kierownictwie spółek publicznych
• Tadeusz Trzaskalik, Maciej Nowak: Zarządzanie zdolnością produkcyjną z wykorzystaniem interaktywnego programowania dynamicznego
• Magdalena Osińska, Jerzy Boehlke, Marcin Fałdziński, Maciej Gałecki: Linearity vs. Non-Linearity in a Mechanism of Economic Growth
• Michał Rubaszek, Margarita Rubio: Rental Market Underdevelopment in Central Europe: Micro (Survey) I and Macro (DSGE) Perspective
• Agnieszka Chłoń-Domińczak, Wojciech Łątkowski, Paweł Strzelecki: Międzypokoleniowe relacje z perspektywy ekonomicznej - ich pomiar i potencjalne zmiany w kontekście Polski

16.40 - 17.10        Przerwa kawowa

17.10 - 19.10        Sesja II  –  sesje równoległe

       Sesja II A  –  Rynki finansowe I

• Marek Kwas: Mean Reversion and Forecastability of Oil Prices
• Robert Socha, Piotr Wdowiński, Determinanty kształtujące rynek ropy naftowej w latach 2002-2015 – ujęcie empiryczne
• Krzysztof Kompa, Michał Staszak, Porównanie efektywności wybranych metod analizy portfelowej w warunkach polskiego rynku kapitałowego za lata 2004-2016
• Adam Zaremba, Mehmet Umutlu, Pelin Begnitoz, Less Pain, More Gain: Volatility-Adjusted Residual Momentum In International Equity Markets
• Adam Marszk, Struktura amerykańskiego rynku funduszy inwestycyjnych w latach 2000-2016: analiza substytucji
• Monika Piaskowska, Michał Łukowski,  Finansyzacja rynków towarowych

       Sesja II B  –  Rynek pracy

• Katarzyna Bech, Joanna Tyrowicz, Estimating Gender Wage Gap in the Presence
  of Efficiency Wages - Evidence from European Data
• Beata Bieszk-Stolorz, Modele regresji w ocenie wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia rejestrowanego
• Małgorzata Podogrodzka, Sytuacja na rynku pracy a decyzjia o rozwodzie w Polsce
• Paweł A. Strzelecki, Prognozowanie urodzeń według kolejności
• Karol Flisikowski, A New Approach for Measuring the Labour Market Flexibility

19.10 - 20.00        Kolacja

 

Wtorek, 30.05.2017 roku

  9.00 - 9.45          Wykład gościnny

                             Janusz Brzeszczyński, Northumbria University, Wielka Brytania
                             Reakcja rynków finansowych na publikację informacji makroekonomicznych

10.00 - 11.30        Sesja III plenarna  –  Spis ludności 2021: wyzwania i oczekiwania

• Dominik Rozkrut: Wprowadzenie
• Dorota Szałtys: Zakres informacyjny a metoda realizacji spisu ludności i mieszkań 2021
• Elżbieta Gołata: Transformacja spisów ludności a jakość informacji
• Irena Kotowska: Podsumowanie

11.30 - 12.00        Przerwa kawowa

12.00 - 13.40        Sesja IV  –  sesje równoległe

                             Sesja IV A  –  Rynki finansowe II

• Joanna Olbryś, Michał Mursztyn: Elastyczność rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
• Andrzej Karpio, Dorota Żebrowska-Suchodolska: Analiza porównawcza efektywności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych i otwartych funduszy zrównoważonych w latach 2014 – 2017
• Błażej Kochański: 20+ Years of Polish Residential Real Estate Prices - A House Price Index Proxy
• Urszula Mrzygłód, Sabina Nowak, Magdalena Mosionek-Schweda, Jakub Kwiatkowski: Earnings Stability and Dividend Policy in BRICS Countries: An Empirical Investigation of Dividend Smoothing Patterns
• Grzegorz Migut: Skoring (nie tylko kredytowy) w Statistica

                             Sesja IV B  –  Demografia

• Wiktoria Wróblewska: Stan zdrowia kobiet jako determinanta intencji rodzicielskich
• Radosław Murkowski: Płeć a zaawansowanie procesu demograficznego starzenia się populacji państw europejskich
• Maciej Potyra: Korzyści i ograniczenia związane z wykorzystaniem podejścia probabilistycznego do prognozowania ludności Polski
• Kamil Jodź: Prognozowanie dalszego trwania życia w Polsce
• Aleksander Pietuszyński: Przepływy migracyjne we współczesnej Europie

                             Sesja IV C  –  Gospodarka regionalna

• Ewa Kusideł: Modelowanie i prognozowanie wpływu funduszy unijnych na gospodarki regionów
• Hanna Godlewska-Majkowska, Dorota Perło: Zastosowanie metody korelacyjno-wagowej i modelowania miękkiego do analizy atrakcyjności inwestycyjnej gmin województwa podlaskiego
• Marcin Puziak, Jakub Gazda: Procesy konwergencji regionalnej w dużych gospodarkach UE wobec globalnego kryzysu finansowego
• Aleksandra Łuczak: Modelowanie rozwoju lokalnego z wykorzystaniem opinii wybranych grup ekspertów
• Dorota Ciołek, Adriana Zabłocka-Abi Yaghi: Skuteczność pomocy regionalnej w specjalnych strefach ekonomicznych

14.00 - 15.00        Obiad

15.00 - 15.45        Wykład gościnny

                Matti Virén, University of Turku, Finlandia
                How to Predict and Prevent Financial Crises?

16.00 - 17.40        Sesja V  –  sesje równoległe

                             Sesja V A  –  Rynki finansowe III

• Dorota Żebrowska-Suchodolska: Korelacja miar opartych na momentach cząstkowych wyznaczonych dla funduszy akcyjnych w latach 2004-2015
• Ewa Wycinka: Nieparametryczne metody analizy zdarzeń konkurujących i ich zastosowania do oceny ryzyka kredytowego
• Agnieszka Pobłocka: Tworzenie rezerwy IBNR metodami deterministycznymi dla potrzeb wypłacalności w zakładach ubezpieczeń majątkowych
• Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Ewa Majerowska: Oddziaływanie wybranych czynników na strukturę kapitału spółek notowanych na GPW w Warszawie
• Marta Chylińska: Zależności między cenami kontraktów terminowych na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali

                             Sesja V B  –  Makroekonomia

• Henryk Gurgul, Łukasz Lach: Some Remarks on Conducting Key Sector Analysis in Endogenous Dynamic Input-Output Model with Layers of Techniques
• Anna Michalak: Warunki wyższych rzędów dla punktów równowagi w nieciągłym modelu Gale'a
• Lech Kujawski: Zastosowanie modeli VAR ze zmiennymi o zróżnicowanej częstotliwości do prognozowania makroekonomicznego
• Ada Cierkowska, Grzegorz Koloch: In the Search of the Unexplored – Total Factor Productivity Analysis for 69 Countries
• Jerzy Zemke: Metodyka ekonometrii w prognozowaniu przemian zasobów energii użytecznej w bezużyteczną

                             Sesja V C  –  Warsztaty z wykorzystaniem programu Statistica

• Grzegorz Migut: Budowa modelu skoringowego krok po kroku

19.30 - 22.30        Uroczysta kolacja w hotelu Sheraton w Sopocie,
                             ul. Powstańców Warszawy 10, sala Baltic Panorama

 

Środa, 31.05.2017 roku

  9.00 - 10.40        Sesja VI plenarna

• Ewa Ambroziak, Paweł Starosta, Jan Jacek Sztaudynger: Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie
• Edward Nowak: Statystyczna analiza wielowymiarowa w ocenie dokonań jednostek gospodarczych
• Jan Gajda: Grawitacyjny model wymiany handlowej - Chiny, Niemcy, USA
• Jacek Batóg, Barbara Batóg: Analiza czynników wpływających na eksport krajów Unii Europejskiej
• Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman: Zastosowanie hierarchicznych sieci SOM w analizie Big Data

10.40 - 11.10        Przerwa kawowa

11.10 - 12.30        Sesja VII  –  sesje równoległe

                             Sesja VII A  –  Rynki finansowe IV

• Ewa Czapla: Powiązania krótkoterminowych stóp procentowych w Polsce, USA i strefie euro
• Aneta Kłodzińska: Hipoteza oczekiwań a powiązania stóp procentowych w Polsce
• Roman Machuga: Modelowanie systemu informacyjnego rachunkowości zarządczej
• Tomasz Jastrzębski: Zastosowanie wybranych metod symulacji w pomiarze ryzyka systemowego

                             Sesja VII B  –  Przedsiębiorstwa

• Iwona Markowicz: Modele trwania firm w województwie zachodniopomorskim według grup sekcji PKD
• Beata Jackowska: Wykorzystanie metod analizy przeżycia do badania zróżnicowania rozkładów czasu istnienia przedsiębiorstw ze względu na rodzaj działalności na przykładzie małych przedsiębiorstw w Gdańsku
• Rumiana Górska, Piotr Staszkiewicz: Zastosowanie lasów losowych do prognozowania wydania modyfikowanego raportu przez biegłego rewidenta
• Tomasz Pisula: Zastosowanie ensemble klasyfikatorów do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora produkcyjnego działających na Podkarpaciu

                             Sesja VII C  –  Gospodarstwa domowe

• Katarzyna Walerysiak-Grzechowska: Analiza wpływu zmian struktur demograficznych w Polsce na wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych
• Małgorzata Szczyt: Wpływ decyzji życiowych na jakość naszego życia - analiza ścieżek życiowych Polaków
• Kamila Migdał-Najman, Sylwia Badowska: Wielowymiarowa analiza wybranych aspektów zachowań nabywczych konsumentów seniorów wobec produktu innowacyjnego
• Jacek Bednarz, Ewa Majerowska: Stabilność makroekonomiczna państw UE - próba ujęcia taksonomicznego

12.40 - 14.00        Sesja VIII plenarna

• Łucja Tomaszewicz: Mnożniki finansowania inwestycji
• Stanisław Wieteska: Ocena ryzyka dla ubezpieczenia auto casco dla pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym
• Paweł Baranowski, Zbigniew Kuchta: Changes in Nominal Rigidities in Poland – A Regime Switching DSGE Perspective
• Wójcik Piotr: Regionalna i lokalna konwergencja osiągnięć edukacyjnych w Polsce

14.00 - 14.10        Zakończenie konferencji

14.10 - 15.10        Obiad